Dzisiaj omówię jedną z ‘powolnych’ strategii, którą można wykorzystywać przy grze na giełdzie. Wybicie z kanału w górę polega na tym, że w danym dniu następuje wzrost ceny powyżej maksimum z ostatnich N dni.

Sygnały

Jeśli chcemy zobaczyć czy akurat dzisiaj mamy wybicie na danej spółce, bierzemy N ostatnich sesji (np. 22 – czyli miesiąc kalendarzowy) i liczymy z nich maksimum ceny zamknięcia. Rysujemy linię dla tej wartości (zielona linia). Jeśli dzisiejsza cena zamknięcia wyższa jest niż ta linia – mamy wybicie z kanału i sygnał kupna danej akcji. Podobnie jest z sygnałem sprzedaży – liczymy minimum z N ostatnich sesji (czerwona linia) i jeśli dzisiejsza cena (tym razem cena minimalna z danego dnia) niższa jest niż to wyliczone minimum to mamy sygnał sprzedaży. Poniżej przykład tego jak wygląda wyrysowana taka strategia dla spółki AMREST – wybicie z kanału górą dla 50 sesji i wybicie z kanału dołem dla 18 sesji:

Możesz zobaczyć, że na początku okresu, który oglądamy strategia wygenerowała bardzo dużo sygnałów koło siebie (jest to oznaka silnej hossy na tej spółce). Później był spadek i możesz zobaczyć kiedy wygenerowany został pierwszy sygnał sprzedaży. W końcu pojawiają się znowu sygnały kupna, ale już nie tak zmasowane jak w okresie hossy – tak wyglądają ‘normalnie’ te sygnały.

Wybicie z kanału górą

Jeżeli chcesz monitorować tego typu sygnały w usłudze Bezpieczne Strategie Inwestycyjne możesz skonfigurować wybicie z kanału górą w podobny sposób:

Jak widać  reguła ta ma jeden parametr – z ilu ostatnich sesji ma być liczone maksimum. Jeśli wybierzesz wartość wysoką to będziesz otrzymywać mało sygnałów. Jeśli wybierzesz wartość 1 to każdy wzrost ceny akcji wygeneruje Ci sygnał.

Moim zdaniem rozsądne wartości są pomiędzy 40 a 100 sesji, ale poeksperymentuj z tą regułą. Wadą tej reguły jest ilość sygnałów, które generuje. Gdy rynek idzie w górę wybicie z kanału dla 50 sesji daje kilkanaście sygnałów dziennie. Nie będziesz w stanie wszystkiego kupić. Dlatego do tej reguły trzeba dołożyć swoje własne zasady – np. kupno jedynie akcji, których akcjonariuszem jest duży gracz (np. TFI lub OFE). Polecam również sprawdzenie Wiadomości ze spółki – często sygnał jest potwierdzony dobrymi informacjami ze spółki (czyli sygnał jest zazwyczaj ważniejszy).

Wybicie z konsolidacji

Jednym z warunków, które ja polecam dołożyć do reguły wybicia kanału jest wybicie z konsolidacji. Konsolidacja to trend boczny – tak jakby uśpienie ceny danej spółki. Wybicie z konsolidacji daje moim zdaniem bardzo pewne sygnały kupna. Poniżej przykład wybicia z konsolidacji (spółka COMARCH):

Wybicie z kanału dołem

Wybicie z kanału dołem jest podobną regułą aczkolwiek należy jej używać odrobinę inaczej. Ponieważ spadki zwykle są bardzo gwałtowne, regułę tę należy liczyć z mniejszej ilości sesji – poniżej pokazano przykład wybicia dołem liczonego z 18 ostatnich sesji. Poeksperymentuj z parametrem tej reguły:

Reguła ta nie może być jednak jedyną regułą sprzedaży. Jeżeli pozwolisz aby cena spadła poniżej minimum z ostatnich 10 dni to bardzo często zamkniesz swoją pozycje ze stratą – często osiągnięcie takiego minimum powoduje całkowitą utratę zysków. Dlatego potrzebujesz kilku reguł sprzedaży, które będą działały równocześnie i skorzystasz z pierwszej z nich. Poniżej przykład, na którym widać, że gdybyś korzystał z sygnałów kupna i sprzedaży z tych reguł to i tak wyszedłbyś na minus (spółka SANOK):

Co dalej?

Możesz zauważyć, że bardzo często po wybiciu z kanału następuje powrót ceny poniżej wartości wybicia (odwrót ceny) i dopiero po kilku lub kilkunastu dniach mamy znów atak i trwałe wybicie powyżej ostatniego maksimum. Możesz na tym oprzeć swoją strategię – obserwować spółki, które wybiły się, rynek zawrócił i czekać aż nastąpi kolejne wybicie. Na razie jednak system tego nie monitoruje. Jeśli chcesz tak grać to po sygnale kupna musisz ręcznie monitorować interesującą Cię spółkę. W przyszłości jednak planuję dodać tego typu reguły.

---

Polecam zarejestrować się w darmowej usłudze Bezpieczne strategie inwestycyjne oraz zapisanie się na darmowe szkolenie ze strategii inwestycyjnych. Niniejszy artykuł pochodzi z tego właśnie szkolenia.

Dziś po raz pierwszy pokazuję Ci moją nową usługę – Bezpieczne Strategie Inwestycyjne. Usługa ta ma na celu wsparcie inwestorów (na razie tylko tych grających na GPW) w śledzeniu zmian na rynkach. Póki co jest to wersja Beta więc może coś nie działać.

Cel

Głównym celem powstania tej usługi jest wsparcie monitorowania pewnych strategii, które pomagają podejmować decyzję kupna lub sprzedaży danej spółki. Poniżej przykład wizualizacji reguł wchodzących w skład strategii.

Chodzi głównie o to aby nie trzeba było przeglądać codziennie wszystkich 400 spółek tylko te, które według strategii są interesujące.

Reguły

Powyżej widać reguły ‘Wybicie z kanału górą’ – jest to reguła kupna i ‘Wybicie z kanału dołem’ – to jest reguła sprzedaży akcji. Lepiej te reguły wyjaśnię w kolejnych wpisach. Na razie wystarczy nam wiedzieć, że wybicie z kanału górą daje sygnał wtedy gdy cena akcji wzrośnie powyżej maksimum z ostatnich N sesji (tutaj 55 sesji – czyli około 3 miesiące czasu ziemskiego).

Każda z reguł ma zestaw parametrów, które pozwalają na stworzenie swojej własnej, unikalnej strategii.

Sygnały

Reguły generują sygnały kupna i sprzedaży (patrz obrazek poniżej), które po kliknięciu pozwalają wizualizować dany sygnał.

Dodatkowo można zobaczyć wiadomości związane z daną spółką co pozwala ocenić czy dany sygnał wart jest naszej uwagi czy jedynie jest jednorazowym wyskokiem. Można również sprawdzić akcjonariat danej spółki – np.. możesz mieć zasadę (i tego system na razie nie weryfikuje), że inwestujesz jedynie w spółki, które są w portfelu jakiegoś funduszu inwestycyjnego. Możesz to sprawdzić na zakładce ‘Akcjonariat’.

Usługa

Aby w pełni korzystać z samej usługi musisz się zarejestrować. Rejestracja wymaga aktywacji konta prze email i powoduje również automatyczne zapisanie na szkolenie (które dopiero powstaje) z bezpiecznych strategii inwestycyjnych. Dostaniesz zatem dwa maile – pierwszy aktywujący konto i drugi z prośbą o potwierdzenie subskrypcji darmowego szkolenia. Możesz aktywować jedno, oba lub żadnego.

Rozwój

Jest to dopiero początek moich planów co do tego portalu, ale zobaczymy jak się to potoczy. Liczę na Twój feedback – możesz zostawić swoją sugestie klikając szary panel wystający po prawej stronie. Jeśli znasz jakieś reguły, które mógłbym zaimplementować to zgłaszaj śmiało. Ja mam ich trochę skatalogowanych i powoli będę je dodawał. Dodatkowo system będzie wyliczał ile akcji należy kupić (zarządzanie wielkością pozycji) przy założeniu odpowiedniego ryzyka (zarządzanie ryzykiem). Na koniec może uda się dodać symulację strategii – czyli sprawdzenie ile da się zarobić (na danych historycznych) przy użyciu danej strategii.

Spróbuj

Spróbuj się pobawić tą usługą i poczekaj jeszcze trochę na kolejne informacje o tym jak to wszystko działa i jak można skonfigurować własną strategię.

---

Polecam zarejestrować się w darmowej usłudze Bezpieczne strategie inwestycyjne oraz zapisanie się na darmowe szkolenie ze strategii inwestycyjnych. Niniejszy artykuł pochodzi z tego właśnie szkolenia.